Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode: Ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur ... / Publications Universitaires Européennes) 62,95 EUR*

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  • Kategorie: Diverse Bücher
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  • EAN: 9783631389751
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Zum Angebot In der Praxis ist die Umsetzung von Verfahren zur VaR-Berechnung häufig problematisch. Im ersten Teil wird daher untersucht, welche Vereinfachungen bei der Ermittlung des VaR für Aktienportfolios möglich sind und wie groß das Fehlerpotential dabei ist ...